اقتصادسنجی سری زمانی مالی

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 687
نوبت چاپ: 2
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: وزیری
قیمت: 98,000 تومان

کتاب «اقتصادسنجی سری زمانی مالی» نوشته غلامرضا کشاورز حداد، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده: «تکنیک‌های سری زمانی از دهه 70 میلادی رشد خیره‌کننده‌ای داشته‌اند. این رشد سریع همزمان با توسعه بازارهای مالی و مخاطرات فراوان سرمایه‌گذاران مالی سبب تولید زمینه جدیدی در اقتصادسنجی و اقتصاد مالی شد که آن را « اقتصاد سنجی مالی» نامیدند. این دگرگونی پرشتاب همراه با پیچیدگی نظری سبب شد دانشجویان و نیز افراد حرفه‌ای در بازارهای مالی نتوانند به آسانی با این روش‌ها ارتباط برقرار سازند.کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با هدف آسان‌سازی یادگیری این مطالب برای دانشجویان و تحلیلگران حرفه‌ای بازارهای مالی نوشته شده است. تمرکز کتاب بر معرفی روش‌های مرتبط با پژوهش‌های رایج در مرزهای اقتصاد سنجی مالی است، موضوعاتی مانند مدل‌سازی سری‌های زمانی‌ فصلی، انباشتگی کسری، مدل‌های GARCH چندمتغیره نامتقارن و کاربرد آن در ارزیابی ریسک بازار از جمله این روش‌ها است. در عین حال توازن میان نظریه و کاربرد همواره مورد توجه بوده است. مطالب کتاب به گونه‌ای تنظیم شده است که منبع درسی مناسبی برای دانشجویان سال‌های نخست دوره کارشناسی ارشد تا دانشجویان دکترا باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد مثال‌های تحلیلی آن را ساده خواهند یافت، استدلال‌های ریاضی آن برای دانشجویان دکترا مفید و لذت‌بخش است و نیز برای متخصصان حرفه‌ای در بازارهای مالی مثال‌های کاربردی همراه با کدهای تحلیلی برنامه‌نویسی R جالب توجه خواهد بود.این کتاب از سوی نشر نی منتشر و روانه بازار کتاب شده است.